信用形成機制略談
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論文導(dǎo)讀:：進而探究作為市場的一種均衡自發(fā)內(nèi)生形成的信用機制的前提條件。信用博弈過程。
論文關(guān)鍵詞：信用機制，博弈
一、引言
信用概念具有廣義和狹義之分。從狹義上看，信用是價值運動的一種特殊方式，即“借貸”，其本質(zhì)是債權(quán)債務(wù)關(guān)系；從廣義上看，信用是指參與社會經(jīng)濟活動中的當事人之間建立起來的以誠實、守信為道德基礎(chǔ)的履約行為，或者也可以把信用看作是以協(xié)議或契約為保障的不同時間間隔下的經(jīng)濟交易行為。從制度經(jīng)濟學(xué)的角度進行分析，信用具有三個特征：其一，信用是基于信任而形成的一種人與人之間的經(jīng)濟關(guān)系，是對未來經(jīng)濟利益的一種心理預(yù)期和要求，心理上的信任是所有信用定義的共同特征，這種信任源自于誠實守信的良好道德品質(zhì)、履約能力和法律保障。其二，信用定義中暗含有事前的某種承諾和對該承諾的履行，對事先承諾的保證履行，能夠幫助人們建立起比較穩(wěn)定的預(yù)期，從而節(jié)約人們之間的交易費用，便利社會交往，因此這也是建立和維持信用的根本。其三，信用實質(zhì)上是一種跨期合作關(guān)系，這種合作對雙方來說比不合作收益更大（馮登艷、官兵信用機制，2005）。因此，信用不僅是一種道德規(guī)范、也不僅是一種借貸關(guān)系，它更是一種制度安排，其基本功能是為了克服信息不對稱所引致的未來不確定性。
經(jīng)濟發(fā)展史表明，在本來不認識的人之間建立相互之間的信任關(guān)系是交易范圍擴大和經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵，也可以這樣說，現(xiàn)代經(jīng)濟的本質(zhì)是信用驅(qū)動的經(jīng)濟。然而，社會分工與專業(yè)化越發(fā)達，信息不對稱就會更廣泛，與交易相關(guān)的考核費用也變得驚人，要想達到低成本地實現(xiàn)信用甄別、降低交易成本客觀上需要一種制度裝置。否則，在機會主義的驅(qū)動下，如果沒有一種制度裝置對交易雙方、尤其是對具有信息優(yōu)勢一方的約束，就極有可能會出現(xiàn)各種欺詐敗德行為。在市場經(jīng)濟的演進中，為了克服這種信息不對稱和交易時滯帶來的未來不確定，信用作為一種制度機制自發(fā)形成并在交易雙方或人們的社會交往中確立了一個規(guī)范各方的約束機制。
二、信用博弈過程
信用關(guān)系在本質(zhì)上是一種合作關(guān)系，失信直接意味著不合作論文怎么寫。我們援引并擴展“囚徒困境(Prisoners’Dilemma)”這個典型例子來分析囚徒是如何從不合作走向合作的，進而探究作為市場的一種均衡自發(fā)內(nèi)生形成的信用機制的前提條件。
�。ㄒ唬�“囚徒困境”：一次性博弈條件
所謂“囚徒困境”是指，兩個嫌疑犯(A和B)作案后（2008，張建）被警察抓住，隔離審訊。如果兩人都坦白則各判刑8年；如果兩個人都抵賴各判刑1年；如果一人坦白另一人抵賴，坦白的放出去，抵賴的判刑lO年(圖1)。
給定一次性博弈的條件假設(shè)，從上面雙方的支付矩陣可見，不管A坦白或抵賴，B的最佳選擇都是坦白。反過來，不管B是坦白還是抵賴，A的最佳選擇也是坦白。結(jié)果，兩個人都選擇了坦白，各被判刑8年。這種情況下，（坦白，坦白）這個組合既是納什均衡，又是占優(yōu)戰(zhàn)略均衡，即不管對方采取何種行動，另一方不會有積極性游離出這個組合。即便是A和B在被警察抓住之前建立一個攻守同盟（兩人都死不坦白，各判刑1年），但是攻守同盟這個協(xié)議也無效，因為它不構(gòu)成納什均衡，也缺乏可置信的威脅或承諾。因此，雙方猜不透對方的選擇，沒有理由確信這個協(xié)議能夠維持下去，沒有人有積極性遵守這個協(xié)定。囚徒困境反映了個人理性與集體理性的矛盾，即對個體最優(yōu)的選擇往往不是對雙方都有利的決策。囚徒一次性博弈的結(jié)果導(dǎo)致“兩敗俱傷”，即雙方都持不合作的態(tài)度，這說明合作（即信用）在一次性交易中無法實現(xiàn)。
（二）信用機制形成的博弈分析：重復(fù)性博弈條件
如果將上述完全信息靜態(tài)博弈改為動態(tài)博弈信用機制，博弈次數(shù)條件由一次改為無限次，即假設(shè)這兩個嫌疑犯獲釋出獄后重新作案，重新被抓，重新坐牢，出來后再作案……周而復(fù)始。根據(jù)重復(fù)博弈中的無名氏定理（Friedman,1971）：令G為一個n人階段博弈，G(∞，∮)為以G為階段博弈的無限次重復(fù)博弈（黨曦明，2004），a*是G的一個納什均衡(純戰(zhàn)略或混合戰(zhàn)略)，e=(e1，e2，…，en)是a*決定的支付向量，v=(v1,v2,…,vn)是一個任意可行的支付向量，V是可行支付向量集合。那么，對于任何滿足vi>ei的v∈V(Vi)，存在一個貼現(xiàn)因子∮*<l使所有的∮≥∮*，v=(v1,v2,…,vn)是一個特定的子博弈精煉納什均衡結(jié)果。這個定理說明，對于相同個體間的無限次重復(fù)博弈，如果參與人有足夠的耐心(∮足夠大)，則互利的合作均衡可以作為子博弈精煉均衡出現(xiàn)。在“囚徒困境”例子中，假設(shè)A先行并選擇這樣一種策略：我先信任你，只要你守信，我將永遠信任你；但一旦你欺騙了我，我將不再信任你。這時B有兩種選擇，如果守信，得到的利益是長遠的，根據(jù)公式總和為H=-1／(1—∮)；如果不守信，得到利益只能是一次性的，總和為L=-10+0+……=-10。只要H大于L，那么“A信任B，B守信”是一個納什均衡，博弈的結(jié)果為(-1，-1)。因此，在重復(fù)博弈的條件下，均衡結(jié)果會從非合作均衡走向合作均衡，即重復(fù)博弈會自發(fā)地形成博弈主體間的信用機制。
如果博弈次數(shù)是有限的，根據(jù)逆向歸納法，在可預(yù)期的有限次重復(fù)博弈中信用無法形成，但是只要參與人具有足夠的耐心，博弈維持下去的概率足夠大，參與人在有限理性的情況下，無限次重復(fù)博弈的無名氏定理在不完全信息有限博弈中也成立（Glance,1994；Neyman,1995；Fudenberg、Maskin，1986）。也就是說，即便是博弈次數(shù)是有限的信用機制，在滿足一定條件后，信任合作機制仍然可以形成。
三、信用形成條件
既然重復(fù)博弈會自發(fā)地形成博弈主體間的信用機制，促使人們在經(jīng)濟交易和社會交往中從不合作走向合作論文怎么寫。那么影響重復(fù)博弈的可能因素和影響重復(fù)博弈中人們策略選擇的因素也就是影響信用形成的因素。從博弈模型本身的假設(shè)和條件來看，主要有：一是交易關(guān)系必須有足夠高的概率持續(xù)下去，即只有參與人進行長期重復(fù)交易，才有積極性建立信用；二是當事人必須有足夠的耐心。即是說參與人重視未來收益，一個只顧及眼前利益的人是沒有積極性建立信用的；三是參與人是理性經(jīng)濟人，他對于自己特定行為選擇、特定行為對于別人影響反過來對自己收益的影響、對于未來長期收益與短期收益等能夠進行理性決策；四是參與人類型的信息不完全。即是說，即便一個人是不守信用的，但只要他不公開自己的身份，別人相信他有可能守信用則雙方的合作就可能發(fā)生；五是信息傳輸足夠快，參與人的欺騙行為能被及時觀察到；六是受損一方有足夠的積極性和可能性實施懲罰，也就是來自交易對手的懲罰、報復(fù)、威脅必須是可信的、真實的，才能杜絕潛在的失信者。
從廣義來看，根據(jù)徐娟（2005）對重復(fù)博弈條件的歸納，影響重復(fù)博弈的條件可以分為充分條件和必要條件。其中，充分條件主要有：一是參與人的偏好，這屬于社會規(guī)范、社會習(xí)俗以及意識形態(tài)等非正式制度范疇；二是法律制度，它影響博弈支付函數(shù)、限定參與人的選擇空間，屬于正式制度范疇；三是信息結(jié)構(gòu)，即雙方所知道的有關(guān)對方的行動選擇。影響重復(fù)博弈的必要條件則涵蓋了產(chǎn)權(quán)制度、社會組織和政府行為等。
四、信息在信用形成中的作用
在信用形成的過程中，重復(fù)博弈之所以優(yōu)于一次性博弈，其關(guān)鍵表面上看是參與人追求長期利益，其內(nèi)在更直接的因素則是對來自對方的報復(fù)或懲罰的潛在威脅的心理恐懼。在重復(fù)博弈中，博弈雙方如果有一方違約，那么立即將會受到來自另一方的懲罰，另一方將永遠不與之合作。也就是說，博弈的參與人“須能夠被對方的第一個背叛所激怒”，并做出及時有力的“背叛性”報復(fù)。在上述例子中，如果后行者B這次選擇了坦白，那么先行者A隨后要產(chǎn)生報復(fù)，不會再跟他合作下去，這樣后行者B的不守信行為就非常不劃算。因為雖然他這次失信使他逃脫了懲罰，但是以后他要每次都承受8年的牢獄之災(zāi)，然而選擇合作每次都可僅被判刑一年。長期算起來，當然守信取得的收益更大。也就是說，不遵守合作約定，會賺得暫時利益，但是懲罰機制的存在就是對違約的一方實行處罰，使他的暫時收益不會超過他以后的損失，使他不敢違約。如果沒有這個懲罰機制，重復(fù)博弈的結(jié)果優(yōu)于一次性博弈是不可能的，而且如果失信者不受懲罰，或懲罰不到位，實質(zhì)上就是鼓勵與誘導(dǎo)失信信用機制，并對守信者間接懲罰，其后果是“劣幣驅(qū)逐良幣”，使失信之風在社會蔓延，守信者也會變?yōu)槭耪�。在多人參與的博弈里，效果更明顯，既然有一方已經(jīng)違約，那么這個人是不值得信任了，別人就不會再跟他合作，甚至可以聯(lián)合起來選擇一個對這個人最不利的策略，讓他受損（陳鵬，2005）。
由此可見，在信用建立和維系的過程中懲罰機制的存在非常關(guān)鍵，但要確保對方相信報復(fù)、懲罰、威脅的真實存在則需要理清幾個條件。一是參與人實施懲罰的積極性，在追逐私利的“經(jīng)濟人”社會主體中不存在問題，因為誰都不是傻瓜，上當受騙一次，不會再心甘情愿地第二次上當；二是懲罰的時效性，即如果一方不守信，另一方即可做出報復(fù)行為；三是懲罰的程度，即對失信一方實施懲罰導(dǎo)致的損失要超過失信帶給他的利益，否則懲罰難以發(fā)揮作用；四是參與人實施懲罰的可能性，即他或其他社會主體必須有條件實施懲罰，這就需要首先獲取對方失信的信息。如果失信這種私人信息不能成為公開信息，威脅就沒有約束力，社會信用形成所依賴的懲罰機制就會產(chǎn)生障礙；只有將違約失信這種私人信息強制傳播變?yōu)楣残畔�，才會使對方相信威脅的真實存在，才能使?jié)撛诘倪`約者產(chǎn)生一種懼怕心理，他們才有積極性維系合作和保持誠信。
因此，信息是懲罰機制產(chǎn)生作用的先決條件，從這個角度上講，信用的核心是信息。這就需要建立一種信息傳播機制，將違約等私人信息轉(zhuǎn)換為社會公共信息，這個信息傳播的過程也是一個信用甄別的過程。
五、結(jié)語
在現(xiàn)代社會中，各社會主體信息結(jié)構(gòu)更加不對稱，私人信息的廣泛存在，如何實現(xiàn)對不同市場主體的信用甄別變得更加困難論文怎么寫。如果動用大量資源去調(diào)查交易對方的信用歷史，其成本又過于高昂。因此，怎樣才能低成本地實現(xiàn)有效率的信用甄別，是現(xiàn)代社會必須面對的難題。
許多國家的實踐表明，建立一個全社會信息共享的信用甄別網(wǎng)絡(luò)是解決這一難題的有效途徑之一。由于任何失信者的不良信用都會記錄在案并長期保持，這就可以變私人信息為社會的公共信息，變一次性博弈為重復(fù)性博弈，變短期性博弈為長期性博弈，變陌生人為熟人（曹陽，2003）。同時信用機制，現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)、通訊等現(xiàn)代信息技術(shù)的飛速發(fā)展也為這種網(wǎng)絡(luò)建立提供了現(xiàn)實可能性。這個信用甄別網(wǎng)絡(luò)由征信機構(gòu)、專業(yè)化的信用評級中介機構(gòu)以及其他社會組織等組成，其中征信機構(gòu)是這個網(wǎng)絡(luò)的核心。
社會組織包括企業(yè)組織、社團組織(如宗教團體，商會)以及大量的中介組織，它們不僅成為現(xiàn)代社會信息傳遞的載體，而且能夠有效地降低維持信用的信息成本。因為，在市場經(jīng)濟中，企業(yè)是將一次性博弈轉(zhuǎn)化為重復(fù)博弈的機制，是現(xiàn)代社會所創(chuàng)造出來的有效信用載體(Kreps，1986；張維迎，2002)。一個人很容易消失在黑暗中，而一個“企業(yè)”是不容易逃跑的。另外，社團組織類似“連保制度”，一個人不講信用，就會損害社團組織整體的聲譽，從而損害到其他成員的利益，這樣社團組織就有積極性對不講信用的成員實施內(nèi)部懲罰。這樣，社會就能通過對組織的信任代替對其成員個體的信任，就會形成一種社會資本，社會成員就有積極性參加這種社團組織，并為維持社團的聲譽而努力。
各類信用組織通過信用信息的采集、整理、加工、評價和披露等活動，將私人信息轉(zhuǎn)變?yōu)楣残畔ⅲ軌蚱鸬?ldquo;改變交換雙方的信息結(jié)構(gòu)、低成本地實現(xiàn)信用的有效甄別”這樣一種交易約束機制的制度功能。因此，可以說，征信機構(gòu)是現(xiàn)代社會實現(xiàn)信用甄別、克服信息不對稱的組織創(chuàng)新和制度安排。
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