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　　前言：資產(chǎn)配置是在有限資金分配的情況下，合理選擇證券類型，資產(chǎn)配置的形式會直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)收益，所以基于證券投資組合權(quán)重調(diào)整的策略，企業(yè)要合理安排資產(chǎn)配置的兩個階段。優(yōu)化的證券組合，可以更加適應(yīng)金融市場的發(fā)展現(xiàn)狀，也可以發(fā)掘出企業(yè)的實(shí)力和潛力，證券投資組合權(quán)重調(diào)整的重要性，也為提供了周期型證券投資組合權(quán)重調(diào)整策略。

　　一、投機(jī)型證券投資組合權(quán)重調(diào)整策略的有效性分析

　　1.1有效性研究的樣本和時期選擇

　　本研究樣本以香港恒生指數(shù)和花旗集團(tuán)全球國債指數(shù)為主要目標(biāo)，這種早期指數(shù)的分析，更有利于現(xiàn)代證券市場的發(fā)展，同時準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析，也更加具有真實(shí)性和可靠性。對證券投資組合權(quán)重調(diào)整策略的評價和比較，得到了換算結(jié)果，提供的數(shù)據(jù)顯示，證券市場在構(gòu)建證券投資組合權(quán)重調(diào)整策略時，必須要結(jié)合資本市場的開市情況，只有這樣才能更加具有保障的得到策略方案，企業(yè)和個人也可以更加便利的操作市場。在數(shù)據(jù)研究的階段，資本市場的環(huán)境發(fā)生了較大變化，很多金融產(chǎn)品的重要性也在改變，在這個分析的過程中，我國資本市場得到了很好的發(fā)展趨勢[1]。

　　1.2研究的方法

　　筆者采取達(dá)里亞納尼提出的實(shí)驗(yàn)方法，利用60%的股票和40%的債權(quán)投資組合為基礎(chǔ)，確定了有機(jī)型證券投資組合權(quán)重調(diào)整策略。這種研究方法的運(yùn)用，可以更加實(shí)用混合型證券投資組合權(quán)重調(diào)整形式，也可以加大對策執(zhí)行的穩(wěn)定性，對樣本的研究和分析，會體現(xiàn)出周期性的結(jié)果。企業(yè)需要結(jié)合周期性表現(xiàn)出的經(jīng)濟(jì)特征，及時對對策進(jìn)行調(diào)整[2]。

　　二、投機(jī)型證券投資組合權(quán)重調(diào)整策略有效性研究結(jié)果的檢驗(yàn)

　　2.1實(shí)證檢驗(yàn)

　　根據(jù)上文的分析，已經(jīng)明確了投機(jī)型證券投資組合權(quán)重調(diào)整策略有效性結(jié)果研究的重要性，所以也要對結(jié)果進(jìn)行檢測，首先，要對證券投資組合權(quán)重調(diào)整策略運(yùn)行的情況進(jìn)行分析。根據(jù)對風(fēng)險收益率的分析和對比，可以更好的掌握風(fēng)險存在的環(huán)節(jié)，也可以對風(fēng)險進(jìn)行有效的處理，在每項(xiàng)收益率管理的基礎(chǔ)上，可以更加快速的減少風(fēng)險存在的幾率。在投機(jī)型證券投資組合權(quán)重調(diào)整策略有效性研究的過程中，相對收益率越大就說明策略執(zhí)行的優(yōu)秀效果，企業(yè)可以抓住這個機(jī)遇，加大經(jīng)濟(jì)投資。只有在實(shí)證檢驗(yàn)中，才能檢測出證券運(yùn)行的情況和經(jīng)濟(jì)利益，這對于企業(yè)來說非常重要[3]。

　　2.2案例檢驗(yàn)

　　在對香港恒生指數(shù)和花旗集團(tuán)全球國債指數(shù)分析中，明確了時期效果的重要性，根據(jù)對數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)，也證實(shí)了投機(jī)型證券投資組合權(quán)重調(diào)整策略的有效性。案例檢驗(yàn)可以使企業(yè)更加準(zhǔn)確的定義發(fā)展形式，也可以深入到有效性分析的內(nèi)部，對證券行業(yè)的前景進(jìn)行判斷[4]。案例檢驗(yàn)要結(jié)合具體的數(shù)據(jù)內(nèi)容，以及資本市場的運(yùn)行情況，制定出明確的投機(jī)型證券投資組合權(quán)重調(diào)整策略，證券指數(shù)會表明資本市場對金融額需求，也可以更加準(zhǔn)確的定義策略有效性[5]。

　　結(jié)語：本文從風(fēng)險和收益適應(yīng)性的角度，對投機(jī)型證券投資組合權(quán)重調(diào)整策略的有效性進(jìn)行了初步研究，針對資本市場的運(yùn)行情況和發(fā)展前景，企業(yè)必須要進(jìn)一步對自身的發(fā)展實(shí)力進(jìn)行探究和探索。在證券投資組合權(quán)重調(diào)整的過程中，可以發(fā)現(xiàn)存在的投資組合管理，也可以制定出更加適合市場進(jìn)步的有效性策略，在此基礎(chǔ)上，對投資組合風(fēng)險收益率的研究，有利于企業(yè)更好的掌控投資風(fēng)險。投資組合的風(fēng)險收益率會加強(qiáng)證券市場的堅實(shí)性，投機(jī)型證券投資組合權(quán)重調(diào)整策略也會在資本市場中有效運(yùn)行，結(jié)合這種情況，企業(yè)應(yīng)該明確自身發(fā)展的重要性，更好的調(diào)節(jié)風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)系。